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Systèmes de trading tendance - ce que vous devez savoir

Négocier sur une tendance forte est considéré depuis plus de deux siècles comme la méthode de travail sur les marchés financiers la plus rentable, et les systèmes de négociation sur tendance devraient faire partie de l’arsenal de tout opérateur professionnel. Le trading de tendance ne reçoit généralement pas l'attention nécessaire lors de la formation des débutants dans la plupart des centres de formation. Précisément parce que la capacité à saisir une tendance est la clé d'un commerce rentable, et non pas une méthode de drain rapide, et, à la fin, chacun de nous le sent sur son dépôt.

Si vous comparez de nombreux systèmes de trading différents, il est facile de constater qu’il n’ya pas tellement d’idées de base, de principes derrière chacune d’elles. Dans l'un des articles précédents, nous avons trié les systèmes de trading par répartition. Comme nous l’avons déjà compris, nous discuterons aujourd’hui de stratégies de tendance. Nous analyserons les techniques appliquées des intrants et des produits, des indicateurs sur la base desquels ces TS sont le plus souvent construites, et examinerons également des exemples pour chaque groupe de techniques.

Les inefficiences du marché au cœur des stratégies

Toute idée qui, par la suite, a une chance de se transformer en stratégie de négociation devrait utiliser l’inefficacité de l’un ou l’autre des marchés. Ils sont peu nombreux et pourtant, contrairement à tous, il y a de telles inefficacités. Certains d'entre eux sont instables et apparaissent de temps en temps. Les scalpers nocturnes sont un bon exemple, même s'il en est marre. Les stratégies de tendance, comme leur nom l'indique, utilisent les inefficiences du marché telles que les tendances pour générer des bénéfices. Vous savez probablement tous comment identifier les tendances, car il s'agit de l'une des premières connaissances acquises par les débutants. Eh bien, nous allons nous familiariser avec les différentes classes de tendances TS et analyser leurs caractéristiques à l'aide d'exemples réels.

Entrées et sorties pour les systèmes de tendance

Les systèmes de tendance et de ventilation sont très similaires à bien des égards. Par exemple, en ce qui concerne les systèmes de dépannage, l’absence d’ordre de profit et la présence d’un système d’arrêt de fuite bien pensé conviendront aux systèmes de tendance. Cela peut être traîné sur des fractales, des ombres de chandelier ou des extrêmes lors de transactions sur des périodes élevées, suivi avec Parabolic SAR ou des moyennes mobiles pour le travail intraday, par exemple sur H1, ou même suivi par ATR lors du scalping sur des périodes de M15 et moins. Stopper les pertes Je recommande également le réglage en fonction de la période sélectionnée pour l'opération.

Généralement, plus la période est courte, plus il y a de bruit. Vous devez donc d'une manière ou d'une autre tenir compte de ce bruit: réduisez le temps nécessaire à la transaction en réduisant le niveau de profit souhaité, ce qui est extrêmement indésirable pour les systèmes tendanciels, ou augmentez la taille du stop-loss. Pour les graphiques quotidiens, dans la plupart des cas, le stop loss optimal sera inférieur à 2 ATR, alors que pour H1, il est déjà compris entre 4 et 6 ATR. C'est-à-dire que la règle générale est la suivante: plus l'outil se déplace de manière unidirectionnelle, moins il faut de butée. Par conséquent, les périodes hautes pour les systèmes de tendance sont préférables.

Les indicateurs typiques utilisés pour les véhicules de tendance sont, bien sûr, les moyennes mobiles, les enveloppes moyennes mobiles, l'indicateur MACD, les bandes de Bollinger, l'indicateur Williams Alligator, les canaux Keltner et Ishimoku. En outre, à l'heure actuelle, un bon nombre d'indicateurs modernes performants sont disponibles pour les traders tels que Ozymandias ou Ultra Filter, mais il s'agit généralement de modifications d'indicateurs classiques.

De plus, en termes de techniques d’entrée, plusieurs options différentes peuvent également être distinguées. Tout d’abord, il s’agit d’une entrée classique purement tendance, comme dans l’image ci-dessous:

C'est-à-dire que nous avons reçu un signal d'intersection de deux moyennes mobiles, par exemple, et que nous avons immédiatement entré la position. Sur les marchés où les tendances sont fortes et à long terme, cette approche est pleinement justifiée. Mais le marché Forex est très riche en événements et en facteurs divers qui affectent les devises, ce qui pourrait bien jeter le marché dans une direction ou dans l’autre. En conséquence, les tendances établies du Forex ne se produisent pas aussi souvent que nous le souhaiterions, et elles ne sont pas aussi longues que de tels systèmes d’entrée fonctionnent assez bien.

C’est pourquoi il est tout à fait raisonnable de combiner divers éléments d’autres types de stratégies. Et l'un d'eux est l'entrée de la panne. Au lieu d'entrer sur le marché immédiatement après un signal, vous pouvez passer une commande en attente et attendre le moment où le prix confirmera lui-même le désir de poursuivre la tendance.

De telles tactiques permettront d'économiser au moins une partie des faux signaux, ne permettant pas de passer à côté des signaux vraiment utiles. De plus, il est souvent également recommandé de surveiller l’indicateur ADX afin de ne pas effectuer d’entrée sur des zones planes.

Et une autre option qui est la plus largement utilisée par les traders est une entrée de restauration:

Au lieu d'entrer immédiatement dès l'apparition d'un signal de tendance, il est parfois utile d'attendre que le prix revienne à un niveau plus favorable. Cela vous permettra de réduire les prélèvements et les tailles des stop-loss. Dans ce cas, il serait très pratique de définir des ordres limites aux niveaux de retraits attendus ou d’entrer sur le marché.

Mais après tout, un repli peut toujours évoluer dans la tendance opposée. Si vous souhaitez également vous assurer une fois de plus que le signal reçu est correct, vous pouvez également attendre une restauration, puis entrer un ordre en attente pour briser la plage qui se forme généralement à la fin de la restauration.

En règle générale, pour suivre de telles classes de stratégies afin de suivre la fin de la restauration, des oscillateurs sont utilisés, tels que WPR, CCI, Stochastic, RSI et autres.

Lignes de tendance

Les lignes de tendance sont l’un des plus anciens outils d’analyse technique. Et en même temps, il possède une fonctionnalité qui annule toutes les tentatives d'automatisation du trading. Le fait est que la vision du marché des différents commerçants est tellement individuelle que chacun dessine ces lignes dans des endroits complètement différents. Cela est également confirmé par de nombreuses expériences - lorsque divers spéculateurs de devises ont été proposés pour tracer les courbes de tendance sur le même graphique - il n'y avait pas un seul marquage identique.

Par conséquent, tracer des lignes de tendance et les négocier est plutôt un art. Et si un commerçant négocie de manière très rentable de cette manière, cela ne signifie pas du tout que, suivant ses conseils, vous négociez bien également. De plus, vous ne serez généralement pas nécessairement en mesure de jamais commercer de manière rentable sur les lignes de tendance.

Dans le cadre de cet article, les entrées sont fournies pour un rebond à partir des lignes de tendance. Et très souvent, de tels intrants se produisent dans la direction de la tendance formée, ce qui vous permet d'en couper une part assez importante. Naturellement, personne ne peut savoir avec certitude s'il s'agit du dernier rebond et de sa rentabilité. Il est possible que vous entriez dans le point le plus bas de la tendance baissière. Il existe un seul moyen de défense contre cela: l’utilisation des ordres stop loss et la gestion équilibrée de l’argent.

Moyennes mobiles

C'est peut-être la classe la plus commune des systèmes de trading de tendance. La figure ci-dessous montre une moyenne mobile simple aux prix de clôture avec une période de 48 ans:

Le principe de fonctionnement est le même que dans l'exemple précédent: le prix rebondit sur la moyenne mobile et une entrée se produit à ce moment-là. Avec de tels échanges, il est également pratique d’utiliser divers indicateurs de canal, tels que des enveloppes à moyenne mobile, des bandes de Bollinger ou des canaux Keltner. Ils vous permettent de définir un stop loss et de prendre des ordres de profit aux frontières. Les canaux étroits servent également de filtre pour le signal, ainsi que dans les systèmes de panne, uniquement dans la direction du rebond attendu. Jusqu'à ce que le prix franchisse la frontière d'un canal aussi étroit vers le rebond, l'entrée est interdite. Un exemple simple est celui des bandes de Bollinger avec un écart de 1, voire de 0,5.

En outre, les commerçants attendent souvent des modèles de chandelier, confirmant ainsi le renversement qui se dessine. Cela permet de mieux filtrer les faux signaux. En plus de l’utilisation des ordres stop en attente, vous perdrez une partie du bénéfice mais n’intervenez pas en cas de panne de la moyenne mobile au lieu d’un renversement.

L'entrée basée sur les moyennes mobiles suivant la tendance est fondamentalement similaire à une ventilation. Ces entrées sont intuitives et fourniront sans aucun doute un accès à toute tendance majeure, tout en étant faciles à exécuter même en excellent. Mais, comme la plupart des méthodes qui suivent la tendance, ces entrées sont en retard sur le marché et toute entrée dans le mouvement commence tard. Les moyennes mobiles rapides peuvent réduire le délai, mais rendent en même temps le commerce plus "en dents de scie".

Le réseau a un très grand nombre de stratégies sur les mashups, mais la plupart d’entre elles sont plutôt simples et ne regardent pas le marché plus profondément que ne le requièrent les conditions commerciales modernes.

Néanmoins, une classe de véhicule similaire pourrait bien générer un bon bénéfice. HA30 ou Lindencourt sont des exemples de stratégie similaire utilisant une entrée en restauration sur une seule moyenne mobile. Un autre exemple, bien que pas tout à fait correct, est la stratégie Golden Boy. Pas vraiment - car il n’utilise pas un seul indicateur classique - la moyenne mobile et le MACD y sont modifiés.

À leur tour, les entrées sur les retraits et l'un des indicateurs de canal sont utilisés dans la stratégie Gambit. La stratégie pourrait bien générer un bon bénéfice, comme en témoignent les résultats des presque quatre années de négociation du conseiller MilkyWay, écrites selon les règles de ce TS.

Une autre option consiste à utiliser l'intersection de deux moyennes mobiles, que nous avons examinées ci-dessus. Surfing et Calm River sont des exemples typiques de telles stratégies de trading.

Bien entendu, deux moyennes mobiles ne sont pas la limite. L’utilisation de trois moyennes mobiles n’est pas rare non plus, comme dans l’indicateur Bill Williams Alligator. Sur la base de cet indicateur, il a construit un système de négociation complet, Trading Chaos, très rentable sur les marchés et capable de générer des bénéfices sur le marché des changes après quelques modifications.

Certains auteurs de stratégies pensent peut-être que plus les moyennes sont mobiles, plus elles sont amusantes. Par conséquent, parfois à TS'kah, il y a quatre mashki. Mais, en règle générale, ils sont divisés en groupes. Par exemple, deux moyennes - pour déterminer la tendance, les deux autres, plus rapidement, pour déterminer des points d’entrée spécifiques. Peut-être les auteurs de telles stratégies n’ont-ils pas entendu parler de l’indicateur MACD, ou peuvent-ils simplement aimer la vue qui crée beaucoup de moyennes mobiles sur le graphique. Après tout, à la fin, il y a de tels cas:

Nice, c'est ça? L'indicateur s'appelle un arc-en-ciel ou quelque chose comme ça. Là, même pour chaque couleur, il y a un nom, et ce n'est pas "Chaque chasseur veut savoir", eh bien, vous comprenez. En fait, cela ne me dérange pas du tout, au moins une centaine de moyennes mobiles, si seulement ce serait rentable.

Stratégies Ichimoku

Un article entier a récemment été écrit sur cet indicateur. Par conséquent, nous n'entrerons pas dans la description.

Nous dirons seulement que cet indicateur est assez multifonctionnel et qu’en plus de la décomposition du cloud au coût de la traversée des lignes, il donne également d’excellents résultats. Tout le système est utilisé là-bas, et si Ichimoku est utilisé correctement, il y aura peu d'entrées, mais elles seront simplement «sniper» précises.

Indicateur MACD

L'indicateur MACD est également souvent utilisé dans les systèmes de négociation de tendances. Malgré le fait que beaucoup le considèrent comme un oscillateur, l'indicateur reste tendance.

Comment utiliser l'indicateur MACD a été écrit à plusieurs reprises sur les pages du blog. S'il est assez difficile de donner un exemple de stratégie avec Ichimoku, alors presque une stratégie de tendance sur trois utilise MACD. Prenez au moins le même Golden Boy mentionné ci-dessus.

L'utilisation des oscillateurs dans les stratégies de tendance

Comme vous le comprenez, une tendance n'a jamais de trajectoire rectiligne - il y a toujours des retraits, de la stagnation, de la décélération et de l'accélération. La tâche de tout commerçant à tout moment a été réduite à un simple conseil - acheter bas et vendre haut. Et dans le cadre de stratégies de tendance, ce conseil peut être reformulé comme suit: acheter sur des retraits, vendre à la fin de la tendance.

Les moyennes mobiles, Alligator, Ichimoku et d’autres indicateurs de tendance ne sont pas en mesure de générer des points d’entrée au meilleur prix. Ils ont un caractère en retard sur le marché, mais ils signalent parfaitement la présence d'une tendance déjà existante. Mais il existe une classe d'indicateurs avec laquelle il est possible de déterminer avec précision des fluctuations de marché insignifiantes. Et ce sont bien sûr des oscillateurs.

De nombreux traders utilisent des stratégies de trading de tendance avec une entrée exactement au moment des pots-de-vin, car lors de l'achat sur un retrait, vous achetez en fait au meilleur prix. Avec cette approche, un indicateur de tendance est souvent utilisé pour déterminer la direction générale du marché et un ou plusieurs oscillateurs pour déterminer l'achèvement d'un repli.

Voici un exemple simple d'un tel système - la tendance est déterminée en recherchant deux simples moyennes mobiles avec des périodes de 100 et 48 ans l'une par rapport à l'autre. L'entrée est effectuée lorsque le prix se rapproche de la moyenne mobile du côté droit (en bas pour les ventes et en haut pour les achats) et que l'indicateur CCI est inférieur à 100 ou -100.

J'ai marqué le changement de tendance (intersection des moyennes) avec des cercles verts, des points d'entrée potentiels avec des rectangles bleus, des points de sortie avec des rectangles orange et un faux signal filtré par l'oscillateur CCI avec un carré rouge. Comme vous pouvez le constater, même sur un TS simple, les paires de devises à la mode peuvent être très rentables.

Il n'est pas nécessaire d'utiliser des indicateurs pour déterminer l'achèvement d'une restauration. À ces fins, divers niveaux sont souvent utilisés, Fibonacci, Murray, Camarilla et autres. De plus, les modèles de Price Action sont souvent utilisés pour confirmer le signal.

Outre le système Gambit mentionné ci-dessus, l’idée de saisir une tendance sur un pullback est utilisée par un système de négociation aussi connu que le Elder’s Three ou le légendaire système Base 150, qui est utilisé pour entrer après une panne de la moyenne mobile, mais il est toujours fortement recommandé. attendez le retour en arrière après cette panne. Il sera également intéressant de se familiariser avec la version moderne des trois écrans - la stratégie Wildfire.

Conclusion

Les systèmes de trading tendance sont le type de stratégie le plus ancien. Les tendances ont toujours existé sur les marchés, elles existent maintenant et ne risquent jamais de disparaître. La tendance est donc l’une des inefficacités du marché les plus stables et les plus fiables, qui devrait être utilisée à leurs propres fins.

Actuellement, il existe un très grand nombre de systèmes de trading de tendance, mais dans la plupart des cas, ils se résument tous aux quelques classes que j'ai essayé de décrire dans cet article. Et peu importe ce qui arrive aux marchés, quels que soient les changements qu’ils subissent, il y aura toujours des tendances. Cela signifie que les systèmes de trading de tendance seront longtemps un outil fiable pour gagner de l'argent pour les traders.

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