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Tous les secrets des modèles d'action de prix

Bonjour tout le monde!

De nombreux traders utilisent la méthodologie Price Action, mais ils le font "sur une intuition". Parce que la technique est très variable, il y a un avantage certain - la capacité de développer votre propre style, mais il y a aussi un inconvénient - l'absence de règles strictes, ce qui permet l'auto-altération et le commerce fondamentalement incorrect en utilisant une technique apparemment rentable. Aujourd'hui, nous allons essayer de le réparer.

Récemment, j’avais besoin d’étudier de manière exhaustive le comportement des modèles d’action des prix, de déterminer le meilleur moyen de négocier une configuration ou une autre, de déterminer l’efficacité commerciale de chacune d’elles et les modifications de cette efficacité en fonction des filtres utilisés. En d'autres termes, je devais vérifier toutes les manières de négocier chacune des tendances, comment les échanger mieux - avec ou sans tendance, commandes en cours ou celles du marché, lesquelles sont les meilleures pour prendre les ratios risque / profit, si les tendances sont à un niveau qui puisse servir de support fiable et cela ne peut pas et ainsi de suite.

D'accord, une telle information serait très utile à tous ceux qui utilisent des modèles de bougies dans leurs échanges. Étant donné que, dans tous les cas, je devais collecter des statistiques, j'ai décidé de rédiger ma recherche sous forme d'article et de partager des informations avec vous.

Méthodologie de recherche

Je vais tester chacun des modèles suivants dans l'ordre:

Tous ces modèles sont assez courants. En général, tous les modèles d’action des prix sont tirés de la culture japonaise d’analyse des graphiques en chandeliers, les noms sont différents et parfois les approches elles-mêmes sont légèrement différentes. Par conséquent, je vais vous donner une brève description du motif Price Action et le nom de son analogue dans la version japonaise.

Nous effectuerons des tests sur les périodes H1, H4 et D1. Nous allons passer la période d’essai de 2000 à aujourd’hui. Les paires de devises sont les suivantes: USDCHF, GBPUSD, EURUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD. Ce sont les principaux outils, les plus populaires. Si nous prenions toutes les paires de devises à des fins de test, notre étude aurait duré un mois - plus de 500 tests devraient être effectués sur un modèle unique avec l'ensemble actuel. En parlant d'eux.

Premier test nous effectuerons pour étudier la capacité prédictive du modèle. Ici, sans régler les arrêts et prendre, quand un motif se produit, nous allons entrer dans le commerce et le sortir après un temps strictement déterminé dans les chandeliers de l'ouverture du commerce - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 et 12. Nous allons comparer le résultat. avec le résultat obtenu en jetant une pièce de monnaie. Dans le même temps, nous comparerons le nombre de transactions rentables, c’est-à-dire dans combien de cas la prévision s’est réalisée. Peu importe la distance entre le prix et le point d'entrée. Ainsi, nous mesurerons la capacité prédictive du modèle lui-même, quel que soit le système d’entrées, de sorties, de gestion de fonds et de positions - une efficacité pure comparée aux entrées totalement aléatoires lorsqu’on lance une pièce de monnaie. Nous appelons cela un test d'efficacité prédictif. Lors de la réalisation de ce test, nous expérimenterons également diverses recommandations et règles de renforcement et d’affaiblissement. Chaque tableau de résultats pour sa paire. Les colonnes signifient des fermetures après un certain chandelier, les lignes signifient des périodes. Le tableau contient des pourcentages d'opérations rentables.

Deuxième test - déterminer le meilleur ratio d'arrêts et de prises sans aucun filtrage supplémentaire des entrées. Nous appelons ce test le test Risque / Récompense. Chaque tableau de résultats pour sa paire. Les colonnes indiquent le ratio stop to take profit, les lignes indiquent les périodes. Dans le même temps, nous prenons le nombre de barres de l'historique pour rechercher un extremum afin de définir un arrêt égal à 10. Le tableau contient les derniers dépôts. Les échanges se font avec un lot fixe de 0,1.

Troisième test - entrée de modèle avec filtrage par niveau de rond. C'est-à-dire que nous ne passerons des accords sur un modèle que s'il repose sur un niveau arrondi. Dans le même temps, nous essaierons également d'appliquer un ratio de profit sur risque différent. Test de niveau. Chaque tableau de résultats pour sa paire. Les colonnes indiquent le ratio stop to take profit, les lignes indiquent les périodes. Le tableau contient les dépôts ultimes. Les échanges se font avec un lot fixe de 0,1.

Test suivant - conclure une transaction selon un schéma avec un certain prix trouvé par rapport à la moyenne mobile avec des périodes de 50, 100, 200. Parallèlement, nous essaierons également d'appliquer un ratio de profit sur risque différent. Appelez cela un test de tendance. Nous effectuerons également un test en utilisant la position des moyennes mobiles, au contraire. Nous autoriserons les ventes lorsque le prix sera supérieur à celui de MA et les achats plus bas. Ce test est appelé réversible. Chaque tableau de résultats pour sa paire. Les colonnes indiquent le ratio stop to take profit, les lignes indiquent les périodes. Le tableau contient les dépôts ultimes. Les échanges se font avec un lot fixe de 0,1.

Suivant - le même test, uniquement avec filtrage par deux moyennes mobiles avec des périodes de 14 et 21 pour déterminer le sens d'entrée. Si MA14 est supérieur à MA21, seuls les achats sont possibles. Et encore une fois, nous allons également essayer d’appliquer un ratio de profit sur risque différent. Test sur le numéro de tendance 2. Chaque tableau de résultats pour sa paire. Les colonnes indiquent le ratio stop to take profit, les lignes indiquent les périodes. Le tableau contient les dépôts ultimes. Les échanges se font avec un lot fixe de 0,1.

Test suivant - l'utilisation des mêmes moyennes mobiles (50, 100 et 200) comme support pour le motif. Test au niveau de MA (50, 100, 200). Chaque tableau de résultats pour sa paire. Les colonnes indiquent le ratio stop to take profit, les lignes indiquent les périodes. Le tableau contient les dépôts ultimes. Les échanges se font avec un lot fixe de 0,1.

Et le dernier test - utilisant des oscillateurs: stochastique, RSI, CCI, WPR. Test de l’oscillateur (stochastique, RSI, CCI, WPR). Chaque tableau de résultats pour sa paire. Les colonnes indiquent le ratio stop to take profit, les lignes indiquent les périodes. Le tableau contient les dépôts ultimes. Les échanges se font avec un lot fixe de 0,1.

À la fin de chaque paragraphe du test, nous tirerons de brèves conclusions sur le succès de l’application d’une méthode de négociation donnée. Une fois tous les tests effectués pour un modèle spécifique, nous tirerons des conclusions générales sur l’efficacité de son utilisation et sur les meilleurs moyens de négocier ce modèle. Nous allons également essayer de combiner toutes les meilleures techniques qui ont été trouvées pour échanger ce modèle. Appelez cela un test de modèle.

De plus, après avoir reçu un motif de test, nous allons essayer de l’utiliser pour envoyer un signal à la sortie. Ceci s'appelle un test de sortie.

En fin de compte, nous inclurons dans le travail tout ce que nous avons réussi à trouver et à voir ce qui se passe. Ce test sera appelé test composite.

Un autre point que je voudrais aborder avant de tester est la subjectivité dans la définition des modèles. Le fait est que pour décrire les motifs, les auteurs utilisent souvent des adjectifs concernant les bougies formant un motif, telles que grand, petit, moyen. On trouve encore souvent des caractéristiques telles qu'une bougie presque sans corps et avec une longue queue, par exemple. Le fait est que ces concepts sont étrangers à la machine, l'ordinateur ne comprend que le langage des nombres. Pour que l'algorithme fonctionne, des informations spécifiques sont nécessaires. En d'autres termes: messieurs, combien faut-il accrocher en grammes? Vous pouvez répondre à cette question de plusieurs manières: vous pouvez sélectionner un nombre spécifique de points pour déterminer si une longue bougie est devant nous ou vous pouvez utiliser un indicateur aussi fantastique que celui d'ATR. L'indicateur ATR mesure la volatilité moyenne du marché, ce qui nous convient tout à fait, car la volatilité varie d'un marché à l'autre et même tous les jours. ATR indique donc la valeur moyenne de la volatilité, c'est-à-dire la longueur d'une bougie de taille moyenne sur le marché actuel. Par conséquent, nous supposons que:

  • Petite bougie - de 0 à 0,6 valeur ATR;
  • Le chandelier moyen est compris entre 0,6 et 1,4 ATR;
  • Grande bougie - de 1,4 à 2,5 valeurs ATR;
  • Une très grande bougie - de 2,5 à 4 valeurs ATR;
  • Énorme bougie - plus de 4 ATR.

Il n'y a pas de corps de bougie ou un très petit corps - jusqu'à 10% de la longueur de la bougie entière. La même chose s'applique aux ombres.

  • Petit corps (ombre) - jusqu'à 30% de la longueur totale de la bougie;
  • Moyen (corps, ombre) - de 30% à 70% de la longueur totale de la bougie;
  • Bougie corsée - lorsque la longueur des ombres ne dépasse pas 30% de la longueur totale de la bougie.

Je pense que nous avons terminé avec les définitions de base et vous pouvez passer directement aux tests eux-mêmes.

Modèles Doji

Doji (doji) - une bougie dans laquelle les prix d'ouverture et de clôture sont égaux, ou presque. Il devrait également y avoir des ombres sur les deux côtés de la bougie, à peu près de la même taille.

Avant le chandelier de doji, il devrait y avoir une bougie corsée de taille moyenne ou grande dans le sens de la tendance. C'est cette bougie qui détermine la nature du doji.

Lorsque vous négociez un doji, vous devez attendre la confirmation, c’est-à-dire qu’une autre bougie devrait apparaître après l’apparition du doji. Si le dernier chandelier se ferme dans la direction de la tendance précédente, nous obtenons le modèle Action-Prix "Déplacement - Congestion - Déplacement" ou "Mouvement - Consolidation - Mouvement" - le modèle de continuation de la tendance. Si le dernier chandelier est contre une tendance établie, nous avons le modèle d'inversion de prix ou de point pivot. Dans la version japonaise, le motif s'appelle "Star Doji du matin ou du soir". Le même motif, mais avec une petite bougie au lieu d'un doji, est simplement appelé «étoile du matin ou du soir». S'il y a un écart entre le doji et les bougies qui l'entourent, ce motif se transforme en motif «Enfant abandonné». Étant donné que les écarts ne sont pas courants sur le marché des changes, nous ne soulignerons pas ce modèle séparément.

Quant à la bougie doji elle-même, il en existe trois variétés:

  • Doji étoile a un corps très petit (jusqu'à 10%) ou aucun corps du tout, la taille de la bougie elle-même est petite (jusqu'à 0,6 ATR);
  • Deuxième variété - pierre tombale de doji - très rappelant une épingle, mais presque pas de corps;
  • Troisième variété - Doji Rickshaw - Cette bougie a un petit corps qui se situe approximativement au milieu de la bougie et des ombres assez grandes des deux côtés, approximativement de la même taille.

Parlant aussi souvent d'une bougie de doji, ils signifient une petite bougie (jusqu'à 0.6 ATR) avec un petit corps (jusqu'à 30% de la longueur de la bougie entière). Nous appellerons cette bougie dans le cadre de cette étude un doji non strict.

Déterminons maintenant la fréquence d'apparition d'un tel motif sur les graphiques de différentes devises de différentes périodes. Ici, nous n'utiliserons aucun filtre ni confirmation. Vérifions simplement l'apparition d'une bougie corsée moyenne ou longue avec une bougie de doji de l'un des quatre types.

Comme vous pouvez le constater, la fréquence de la tendance sur les graphiques quotidiens est assez faible. Cependant, sur les périodes H4 et H1, le schéma apparaît assez souvent.

Prix ​​inversé

Les premiers tests que nous effectuerons seront basés sur le modèle d’inversion de prix ou de point pivot. La contrepartie japonaise est Morning ou Evening Star. Nous entrerons complètement selon les règles du modèle, les commandes en attente passées à 5 points de la bougie signal de confirmation haut / bas. Le test d'efficacité prévu est effectué sans commandes Stoploss et Takeprofit, mais pour les autres tests, l'arrêt est fixé à un extremum de dix bars. Autrement dit, les 10 prochaines bougies recherchent le point le plus bas pour les achats ou le plus haut pour les ventes, 5 anciens points sont en retrait de ce point et un arrêt est défini sur le niveau obtenu. Takeprofit est calculé comme le rapport à la valeur d'arrêt en points - 1 à 1, 1 à 2, 1 à 3, etc. Comme nous allons saisir les commandes en attente, il est nécessaire de clarifier la règle de suppression des commandes au cas où elles ne fonctionneraient pas. Je prendrai l’option généralement acceptée - si la commande n’est pas activée dans un délai de 5 bougies, elle est supprimée.

Test d'efficacité prédictif

Nous vérifions ici l’efficacité prévue du motif, c’est-à-dire la probabilité qu’elle se déplace dans la bonne direction après un certain nombre de bougies après l’apparition du motif.

Doji étoile

Doji pierre tombale

Pousse-pousse doji

Pas un doji strict

Tableau récapitulatif

Comme vous pouvez le constater d'après les résultats, il n'y a pas de grande différence quant au type de chandelier doji utilisé comme motif. Sur certains instruments, une étoile de doji fonctionne légèrement mieux, sur d’autres, une pierre tombale de doji, etc. Par conséquent, lors de tests ultérieurs, nous combinerons tous les types de bougies doji. En outre, vous pouvez constater qu'en moyenne, le schéma qui apparaît vous permet de prédire le prix avec une probabilité d'environ 45%. Alors, comment alors tirer parti d'un tel schéma, quand on a plus souvent tort que raison? Le secret réside dans le bon rapport bénéfice / risque, qui sera abordé plus tard.

Test de risque / récompense

Sur la base du tableau croisé dynamique, nous pouvons conclure que le rapport classique de 1 à 3. ne convient pas à tous les instruments Si vous regardez les valeurs moyennes pour toutes les paires, vous pouvez voir que les rapports 1 à 2, 1 à 3 et 1 se montrent mieux. à 6. Néanmoins, plus le ratio est élevé, moins vous aurez d'opérations rentables et plus les périodes de drawdown seront longues. En outre, pour chaque paire, il est judicieux de choisir votre propre ratio bénéfice / risque car, par exemple, il est optimal d'utiliser le ratio 1 sur 5 pour l'USDCHF, mais pour l'EURUSD, ce ratio est le pire possible. De plus, pour différentes périodes, ce rapport est également différent. Alors que pour TF 1, 1 à 3 est en principe optimal, pour H4 il vaut mieux choisir 1 à 2 et pour H1 1 à 5 ou plus.

Test de niveau rond

Niveau de test MA 50

Niveau de test MA 100

Niveau de test MA 200

Tests de niveau - Tableau récapitulatif

Comme on peut le voir dans le tableau, un motif basé sur un niveau donne un bien meilleur effet, et il n’est pas très important qu’il soit utilisé comme niveau. Et encore une fois sur différents instruments, l'efficacité d'un type de niveau particulier est différente. Par exemple, les niveaux arrondis sont bien respectés sur les agendas de presque toutes les paires de devises, mais sur les périodes inférieures, ils ne sont pas du tout respectés. Utiliser une moyenne mobile avec une période de 50 comme niveau peut être une bonne idée pour les graphiques quotidiens de USDCHF et GBPUSD et plutôt mauvais pour une paire de USDCAD. Dans le même temps, en moyenne, le MA100 s’est montré le plus performant. Mais sur la paire USDJPY, en général, les niveaux fonctionnent mal. En général, là encore, il n’existe pas d’option universelle et tout devrait dépendre de la nature d’une paire de devises particulière. Mais nous étions convaincus que le modèle basé sur le niveau fonctionnait mieux dans la plupart des cas.

Test de tendance MA50

Test de tendance MA50 (inverse)

Test de tendance MA100

Test de tendance MA100 (inverse)

Test de tendance MA200

Test de tendance MA200 (inverse)

Test sur la tendance numéro 2

Tests de tendance - Tableau récapitulatif

Comme vous pouvez le constater, le meilleur indicateur de la présence d'une tendance est une vieille règle: si le prix est supérieur à la moyenne mobile, la tendance est à la hausse et lorsqu'il est à la baisse, la tendance est à la baisse. Il est préférable d’utiliser des périodes de moyennes mobiles de 100 et 200. De plus, cette approche fonctionne mieux avec les graphiques quotidiens. Malgré le fait que nous ayons à nouveau des préférences individuelles pour chaque paire et chaque période, nous pouvons généralement dire que le fait de travailler avec des motifs en fonction de la tendance améliore réellement le résultat initial.

Test d'oscillateur stochastique

Test de l'oscillateur CCI

Test d'oscillateur WPR

Tests de l'oscillateur - Tableau récapitulatif

L'utilisation des lectures d'oscillateur comme filtre améliorera sans aucun doute les résultats. Dans le même temps, l'oscillateur stochastique se montre le mieux dans ce rôle.

Test de modèle

Voici comment se négocie le modèle de la période H1 pour les paires de devises que nous envisageons:

Si nous remplaçons le stop standard par l'ombre de la bougie par un stop par l'indicateur ATR, nous obtenons le résultat suivant:

Vous pouvez également ajouter au système de négociation un trailing stop à l'ombre des bougies - nous resserrerons notre stop loss initial après le prix de l'ombre des bougies:

Mais qu'advient-il si vous utilisez le signal opposé pour sortir de la position:

Comme le montrent les tests, le meilleur signal est obtenu lorsque le stop-loss est défini à 2-4 ATR par rapport au prix d'entrée et à la stratégie «entré et oublié». L’utilisation du chalut et la condition de sortie du signal de retour ont toutes deux gâché nos statistiques.

Regardons maintenant le trading sur la période H4:

Il y a nettement moins d'entrées, seulement 25% des transactions rentables, mais nous gagnons toujours en plaçant des arrêts selon la règle classique - sous ou au-dessus de l'ombre d'une bougie. Bien que les périodes de retraits soient assez longues, le commerce rentable moyen est quatre fois plus élevé que la perte moyenne. Appliquons 2-4 arrêts ATR:

Notre tirage a augmenté, le bénéfice moyen n’est plus que deux fois supérieur à la perte, mais il existe près de la moitié des transactions rentables. Les attentes ont augmenté et les profits ont triplé. Fixons le trailing stop:

Ici, les données sont très similaires aux précédentes, sauf que le facteur de profit est passé de 1,4 à 1,55 et que la courbe de solde est devenue plus lisse. Ajoutez maintenant la condition de sortie pour le signal de retour:

Cette condition a légèrement réduit le facteur de profit et le bénéfice total, mais le prélèvement a fortement diminué, passant de 28% à seulement 6%.

Conclusions

Nous avons constaté qu'il n'y avait pas beaucoup de différence quant au type de chandelier doji utilisé dans ce modèle. Sur certains instruments, une étoile de doji fonctionne légèrement mieux, sur d’autres, une pierre tombale de doji, etc. De plus, le ratio classique 1 sur 3 ne convient pas à tous les instruments, le ratio optimal profits / pertes variant de 1 à 2 à 1 à 6, en fonction de l'instrument et de la période. Dans le même temps, la confiance accordée aux niveaux et au travail sur les tendances améliore les résultats de négociation. Il est préférable d’utiliser le bon vieux MA100 comme indicateur de niveau et de tendance. Mais le meilleur oscillateur pour filtrer les signaux était stochastique. Comme vous pouvez le constater grâce aux tests récapitulatifs effectués, le schéma fonctionne réellement. Les méthodes de filtrage du signal par tendance, par niveau et par oscillateur fonctionnent également. Toutefois, pour chaque paire de devises et chaque échéance, sa propre approche est importante. En ce qui concerne le support des transactions, il est clairement visible que le trailing stop ombre au chandelier ne fonctionne bien que sur des périodes de 4 ans et plus. La sortie du signal inverse s’est également révélée efficace pour la période allant de H4. Mais définir des ordres stop-loss au-dessus ou au-dessus de l'ombre de la bougie s'est avéré inefficace. L'indicateur ATR, multiplié par un facteur de 2 à 4, est bien meilleur pour déterminer le niveau d'arrêt.

Price Action Modèle "Déplacement - Congestion - Déplacement" ou "Mouvement - Consolidation - Déplacement"

MCM Pattern Fréquence

Comme vous pouvez le constater, le motif n'apparaît pas très souvent, même pendant la période H4.

Test d'efficacité prédictif

Doji étoile

Doji pierre tombale

Pousse-pousse doji

Pas un doji strict

Tableau récapitulatif

Comme vous pouvez le constater, il n’ya pas beaucoup de différence entre le type de chandelier doji utilisé dans le modèle. Sur certains instruments, une étoile de doji fonctionne légèrement mieux, sur d’autres, une pierre tombale de doji, etc. Par conséquent, lors de tests ultérieurs, nous combinerons tous les types de bougies doji. En outre, vous pouvez constater qu'en moyenne, le schéma qui apparaît vous permet de prédire le prix avec une probabilité d'environ 45%. Alors, comment alors tirer parti d'un tel schéma, quand on a plus souvent tort que raison? Le secret réside dans le bon rapport bénéfice / risque, qui sera abordé plus tard.

Test de risque / récompense

Sur la base du tableau croisé dynamique, nous pouvons conclure que le rapport classique de 1 à 3. ne convient pas à tous les instruments Si vous regardez les valeurs moyennes pour toutes les paires, vous pouvez voir que les rapports 1 à 2, 1 à 3 et 1 se montrent mieux. à 6. Néanmoins, plus le ratio est élevé, moins vous aurez d'opérations rentables et plus les périodes de drawdown seront longues. En outre, pour chaque paire, il convient de choisir votre propre ratio de profit sur risque.

Test de niveau rond

Niveau de test MA 50

Niveau de test MA 100

Niveau de test MA 200

Tests de niveau - Tableau récapitulatif

Comme on peut le voir dans le tableau, un motif basé sur un niveau donne le meilleur effet, et il n’est pas très important qu’il soit utilisé comme niveau. Et encore une fois sur différents instruments, l'efficacité d'un type de niveau particulier est différente. Par exemple, des paires comme USDJPY et USDCAD ne respectent vraiment aucun niveau. Dans le même temps, MA200 a enregistré les meilleures performances avec USDCHF et EURUSD et les MA100 avec GBPUSD et AUDUSD. Nous pouvons en conclure que, si vous utilisez la moyenne mobile comme niveau dynamique, vous devez sélectionner sa période pour un marché spécifique.

Test de tendance MA50

Test de tendance MA50 (inverse)

Test de tendance MA100

Test de tendance MA100 (inverse)

Test de tendance MA200

Test de tendance MA200 (inverse)

Test sur la tendance numéro 2

Tests de tendance - Tableau récapitulatif

Et encore une fois, le meilleur indicateur de la présence d’une tendance est la position du prix par rapport à la moyenne mobile. Dans ce cas, il est préférable d'utiliser des périodes de moyennes mobiles de 100 et 200. Malgré le fait que nous avons à nouveau des préférences individuelles pour chaque paire et chaque période, nous pouvons généralement dire que le fait de travailler avec des motifs en fonction de la tendance améliore réellement le résultat initial.

Les tests avec des oscillateurs ne sont pas effectués car ce modèle est en tendance.

Test de modèle

Voici comment se négocie le modèle de la période H1 pour les paires de devises que nous envisageons:

Si nous remplaçons le stop standard par l'ombre de la bougie par un stop par l'indicateur ATR, nous obtenons le résultat suivant:

Vous pouvez également ajouter au système de négociation un trailing stop à l'ombre des bougies - nous resserrerons notre stop loss initial après le prix de l'ombre des bougies:

Mais qu'advient-il si vous utilisez le signal opposé pour sortir de la position:

Comme le montrent les tests, le meilleur signal est obtenu lorsque le stop-loss est défini à 2-4 ATR par rapport au prix d'entrée et à la stratégie «entré et oublié». L’utilisation du chalut et la condition de sortie du signal de retour ont toutes deux gâché nos statistiques.

Regardons maintenant le trading sur la période H4:

Appliquons 2-4 arrêts ATR:

Fixons le trailing stop:

Ajoutez maintenant la condition de sortie pour le signal de retour:

La meilleure option est encore lorsque vous appliquez le stop sur ATR sans interférer avec le cours des transactions.

Conclusions

Nous avons constaté qu'il n'y avait pas beaucoup de différence quant au type de chandelier doji utilisé dans ce modèle. Sur certains instruments, une étoile de doji fonctionne légèrement mieux, sur d’autres, une pierre tombale de doji, etc. De plus, le ratio classique 1 sur 3 ne convient pas à tous les instruments, le ratio optimal profits / pertes variant de 1 à 2 à 1 à 6, en fonction de l'instrument et de la période. Dans le même temps, la confiance accordée aux niveaux et au travail sur les tendances améliore les résultats de négociation. Il est préférable d’utiliser le bon vieux MA100 comme indicateur de niveau et de tendance. Mais le meilleur oscillateur pour filtrer les signaux était stochastique. Comme vous pouvez le constater grâce aux tests récapitulatifs effectués, le schéma fonctionne réellement. Les méthodes de filtrage du signal par tendance, par niveau et par oscillateur fonctionnent également. Toutefois, pour chaque paire de devises et chaque échéance, sa propre approche est importante. En ce qui concerne le support des transactions, il est clairement visible que le trailing stop ombre au chandelier ne fonctionne bien que sur des périodes de 4 ans et plus. La sortie du signal inverse s’est également révélée efficace pour la période allant de H4. Mais définir des ordres stop-loss au-dessus ou au-dessus de l'ombre de la bougie s'est avéré inefficace. L'indicateur ATR, multiplié par un facteur de 2 à 4, est bien meilleur pour déterminer le niveau d'arrêt.

Action de prix à l'intérieur du modèle de tendance de la barre

Fréquence d'occurrence du motif IB

Comme vous pouvez le constater, cette tendance est assez courante, même sur les graphiques quotidiens.

Test d'efficacité prédictif

Sur la période H4 et plus, la direction du prix, déterminée par l'apparition du motif, est légèrement meilleure que la pièce.

Test de risque / récompense

Mieux vaut les ratios de profit sur perte de 1 à 3 et plus.

Test de niveau rond

Niveau de test MA 50

Niveau de test MA 100

Niveau de test MA 200

Tests de niveau - Tableau récapitulatif

Le tableau récapitulatif montre qu'il serait optimal d'utiliser MA100 et MA200 comme niveau.

Test de tendance MA50

Test de tendance MA50 (inverse)

Test de tendance MA100

Test de tendance MA100 (inverse)

Test de tendance MA200

Test de tendance MA200 (inverse)

Test sur la tendance numéro 2

Tests de tendance - Tableau récapitulatif

Dans la plupart des cas, la prise en compte de la tendance de la transaction améliore le résultat final.

Test de modèle

Voici comment se négocie le modèle de la période H1 pour les paires de devises que nous envisageons:

Si nous remplaçons le stop standard par l'ombre de la bougie par un stop par l'indicateur ATR, nous obtenons le résultat suivant:

Vous pouvez également ajouter au système de négociation un trailing stop à l'ombre des bougies - nous resserrerons notre stop loss initial après le prix de l'ombre des bougies:

Mais qu'advient-il si vous utilisez le signal opposé pour sortir de la position:

Comme le montrent les tests, le meilleur signal est obtenu lorsque le stop-loss est défini à 2-4 ATR par rapport au prix d'entrée et à la stratégie «entré et oublié». L’utilisation du chalut et la condition de sortie du signal de retour ont toutes deux gâché nos statistiques.

Regardons maintenant le trading sur la période H4:

Appliquons 2-4 arrêts ATR:

Fixons le trailing stop:

Ajoutez maintenant la condition de sortie pour le signal de retour:

On peut constater que cette fois, le chalut et le retour du signal de retour ont amélioré nos échanges.

Conclusions

Pour le motif, la barre intérieure, comme pour toutes les précédentes, tous les conseils classiques sont vrais - adaptez-vous à la tendance, recherchez des niveaux et maintenez le risque de profit au-dessus de 1 à 2.

Action des prix à l'intérieur de la barre vs tendance

Fréquence d'occurrence du motif IB

Le motif apparaît assez souvent

Test d'efficacité prédictif

Même les horaires horaires pour ce modèle donnent des résultats nettement meilleurs qu'une pièce de monnaie.

Test de risque / récompense

Tout est comme d'habitude ici. Seule la paire GBPUSD a été surprise, affichant les meilleurs résultats avec un ratio profit / risque de 1 pour 1.

Test de niveau rond

Niveau de test MA 50

Niveau de test MA 100

Niveau de test MA 200

Tests de niveau - Tableau récapitulatif

Tous les couples ne respectent pas les niveaux, mais les meilleurs sont essentiellement les MA100 et MA200. Traditionnellement, les niveaux "yen" et "canadien" sont ignorés.

Test de tendance MA50

Test de tendance MA50 (inverse)

Test de tendance MA100

Test de tendance MA100 (inverse)

Test de tendance MA200

Test de tendance MA200 (inverse)

Test sur la tendance numéro 2

Tests de tendance - Tableau récapitulatif

Ce tableau nous prouve encore que tout niveau est meilleur que son absence.

Test d'oscillateur stochastique

Test de l'oscillateur CCI

Test de l'oscillateur RSI

Tests de l'oscillateur - Tableau récapitulatif

Test de modèle

Voici comment se négocie le modèle de la période H1 pour les paires de devises que nous envisageons:

Si nous remplaçons le stop standard par l'ombre de la bougie par un stop par l'indicateur ATR, nous obtenons le résultat suivant:

Vous pouvez également ajouter au système de négociation un trailing stop à l'ombre des bougies - nous resserrerons notre stop loss initial après le prix de l'ombre des bougies:

Mais qu'advient-il si vous utilisez le signal opposé pour sortir de la position:

Sur cette base, l'utilisation d'un ATR pour arrêter, traîner et sortir a amélioré la qualité des échanges.

Regardons maintenant le trading sur la période H4:

Appliquons 2-4 arrêts ATR:

Fixons le trailing stop:

Ajoutez maintenant la condition de sortie pour le signal de retour:

Cette fois, les meilleurs résultats ont été obtenus en utilisant l’approche standard. Et arrêter par ATR, et chalut, et sortie par un signal de retour ne fait qu'aggraver le résultat.

Conclusions

Une fois encore, nous étions convaincus de l'inviolabilité des principales recommandations lors de la négociation de modèles de chandeliers. En général, le motif en barres interne donne d'assez bons résultats.

Action de prix hors modèle de barre

La fréquence d'occurrence du modèle OB

Le modèle OB est une occurrence assez commune sur n'importe quelle période.

Test d'efficacité prédictif

L'efficacité du modèle pour prédire la direction future du prix est légèrement pire que la pièce.

Test de risque / récompense

Il est préférable que le modèle OB applique un ratio de profit sur perte d'au moins 1 à 3.

Test de niveau rond

Niveau de test MA 50

Niveau de test MA 100

Niveau de test MA 200

Tests de niveau - Tableau récapitulatif

N'importe quel type de niveau pour ce motif s'est avéré être un filtre assez efficace.

Test de tendance MA50

Test de tendance MA50 (inverse)

Test de tendance MA100

Test de tendance MA100 (inverse)

Test de tendance MA200

Test de tendance MA200 (inverse)

Test sur la tendance numéro 2

Tests de tendance - Tableau récapitulatif

Le modèle OB vaut vraiment la peine d'être pris dans le sens de la tendance principale.

Test de modèle

Voici comment se négocie le modèle de la période H1 pour les paires de devises que nous envisageons:

Si nous remplaçons le stop standard par l'ombre de la bougie par un stop par l'indicateur ATR, nous obtenons le résultat suivant:

Vous pouvez également ajouter au système de négociation un trailing stop à l'ombre des bougies - nous resserrerons notre stop loss initial après le prix de l'ombre des bougies:

Mais qu'advient-il si vous utilisez le signal opposé pour sortir de la position:

Le meilleur de tous, sur la montre, le modèle OB fonctionne avec l'utilisation d'un stop de fuite et d'un stop de perte défini selon ATR.

Regardons maintenant le trading sur la période H4:

Appliquons 2-4 arrêts ATR:

Fixons le trailing stop:

Ajoutez maintenant la condition de sortie pour le signal de retour:

La même chose s'applique à la période H4 - le meilleur résultat lors de l'utilisation du chalut ATR et de son arrêt.

Conclusions

Le modèle Barre extérieure est très efficace à tout moment, surtout si, lors de la négociation, il applique la gestion active d’une position ouverte.

Modèle de barre à épingles Price Action

Fréquence du motif Pinbar

Un bon pinbar apparaît un peu moins souvent sur la carte que OB, et pourtant, il s’agit de l’un des modèles d’AP le plus courant.

Test d'efficacité prédictif

En moyenne, l’efficacité prédite du schéma en barres n’est pas meilleure qu’un simple tirage au sort.

Test de risque / récompense

Sur la base des informations figurant dans le tableau, nous disposons à nouveau d’une solution efficace.Risque / récompensedoit être au moins 3 à 1.

Test de niveau rond

Niveau de test MA 50

Niveau de test MA 100

Niveau de test MA 200

Tests de niveau - Tableau récapitulatif

Le modèle de barre pin complète parfaitement les niveaux dynamiques sous la forme de MA100 et MA200. Oui, et les niveaux arrondis ne sont pas si mal non plus.

Test de tendance MA50

Test de tendance MA50 (inverse)

Test de tendance MA100

Test de tendance MA100 (inverse)

Test de tendance MA200

Test de tendance MA200 (inverse)

Test sur la tendance numéro 2

Tests de tendance - Tableau récapitulatif

Quelle que soit la moyenne mobile que vous choisissez pour déterminer la tendance, ce sera toujours mieux que de ne pas prêter attention à la direction du prix.

Test d'oscillateur stochastique

Test de l'oscillateur CCI

Test d'oscillateur WPR

Tests de l'oscillateur - Tableau récapitulatif

Tous les oscillateurs peuvent dans certains cas ruiner le résultat final, mais le plus souvent, cela aide. La seule condition est une sélection individuelle de paramètres pour chaque devise et période.

Test de modèle

Voici comment se négocie le modèle de la période H1 pour les paires de devises que nous envisageons:

Si nous remplaçons le stop standard par l'ombre de la bougie par un stop par l'indicateur ATR, nous obtenons le résultat suivant:

Vous pouvez également ajouter au système de négociation un trailing stop à l'ombre des bougies - nous resserrerons notre stop loss initial après le prix de l'ombre des bougies:

Mais qu'advient-il si vous utilisez le signal opposé pour sortir de la position:

Lors de la négociation du pinbar au cours de la période H1, aucune de nos améliorations n’a été efficace.

Regardons maintenant le trading sur la période H4:

Appliquons 2-4 arrêts ATR:

Fixons le trailing stop:

Ajoutez maintenant la condition de sortie pour le signal de retour:

Contrairement à la période H1, aucune de nos améliorations ne conduit à un résultat plus intéressant.

Conclusions

Le modèle de pinbar, malgré sa prévalence et sa renommée répandue, ne perd pas sa pertinence et sa rentabilité. Ce qui est étonnant, car un grand nombre de commerçants négocient des pinbars. Mais, comme on le voit, cela ne fait qu'empirer les choses.

Testez tous les motifs ensemble

Voici comment se négocient les modèles de la période H1 pour les paires de devises que nous envisageons:

Si nous remplaçons le stop standard par l'ombre de la bougie par un stop par l'indicateur ATR, nous obtenons le résultat suivant:

Vous pouvez également ajouter au système de négociation un trailing stop à l'ombre des bougies - nous resserrerons notre stop loss initial après le prix de l'ombre des bougies:

Mais qu'advient-il si vous utilisez le signal opposé pour sortir de la position:

Au cours de la période H1, les échanges avec tous les modèles PA évoqués dans l'article ont donné une jolie courbe de rendement. En outre, plus de 10 000 transactions en 17 ans nous indiquent que vous ne vous ennuierez pas avec ce type de transaction - vous devez recevoir au moins 2 transactions par jour.

Regardons maintenant le trading sur la période H4:

Appliquons 2-4 arrêts ATR:

Fixons le trailing stop:

Ajoutez maintenant la condition de sortie pour le signal de retour:

La meilleure option lorsque vous négociez sur H4 consiste à arrêter d'utiliser l'indicateur ATR et la gestion de la position active. Dans le même temps, il n'y a pas beaucoup moins de transactions qu'avec la négociation sur H1. Mais les nerfs sont beaucoup moins.

Conclusion

Dans cet article, nous avons examiné l'application des principaux modèles d'AP les plus courants et, encore une fois, dans la pratique, nous avons constaté les éléments suivants:

  • Vous devez échanger les modèles de bougies des niveaux;
  • Il est fortement conseillé de prendre des transactions dans le sens de la tendance principale;
  • Le rapport bénéfice / risque doit être d'au moins 1 à 3.

De plus, nous savons maintenant que:

  • Chaque règle a ses propres exceptions, et pour que le trading le plus efficace soit possible, vous devez connaître l'instrument à traiter, il existe des paires qui ignorent les niveaux, mais il y en a qui ne suivent tout simplement pas cette tendance.
  • 30 à 40% des transactions rentables sont normales et si vous faites tout correctement, observez la gestion de votre argent, votre compte augmentera;
  • Les prélèvements sont une partie inévitable du négoce, en particulier le négoce de chandeliers.

On pense que lorsque vous négociez sur Price Action, vous devez penser avec votre tête. Nous avons constaté aujourd’hui que même le respect mécanique des règles de commerce mécaniques aboutissait à un très bon résultat. Bien entendu, cela ne signifie pas que vous n’avez pas besoin de réfléchir avec votre tête. Cela signifie que s'il se connecte également à votre commerce, les résultats seront beaucoup plus intéressants.

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