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Comment calculer un lot commercial manuellement

Bonjour, camarades traders! Aujourd’hui, nous allons parler de la façon de calculer les risques lorsqu’un trading sur le Forex.

Comme vous l'avez peut-être deviné, la gestion des risques (ou gestion des risques) est l'une des conditions essentielles pour un travail efficace sur le marché des devises Forex. Sans cela, vous pouvez rapidement perdre tous les fonds de votre compte de trading. Le sujet principal que nous aborderons dans la leçon est le rapport entre la taille du dépôt et les valeurs de risque acceptables. Nous allons également apprendre à calculer manuellement la taille du lot commercial. Après tout, tous les types d’indicateurs auxiliaires sont bons, mais il ne faut pas oublier les calculs)

Commençons donc par les bases.

1. Le risque recommandé par transaction ne doit pas dépasser 3% du montant du dépôt.. En outre, le risque admissible devrait être fixé dans votre stratégie de négociation. Si votre système de trading vous fait défaut, vous pouvez économiser le montant nécessaire en dépôt, de sorte que plus tard, en le révisant, augmentez-le de manière significative.

Supposons que le montant du risque avec un dépôt de 100 dollars et le risque d'une transaction de 3% soit 3 dollars, et avec un dépôt de 1 000 dollars, respectivement, il sera de 30 dollars et, par exemple, avec un dépôt de 7 000 dollars, le risque recommandé est de 210 dollars.

DépôtRisque par métier (3%)
$100$3
$1500$45
$7000$210

2. Le rapport recommandé entre Take Profit et Stop Loss doit être au moins 2: 1., et en même temps, vous pouvez prendre un rapport plus élevé, et moins est fortement déconseillé.

3. Il est également très important (et nous y reviendrons à l'avenir) de déterminer le coût d'un point, c'est-à-dire le coût du changement de prix minimal:

LotLe coût de 1 point
0,01$0,1
0,5$5
0,1$1

Le coût d'un point n'est pas toujours égal à 1 $ (avec le lot 0.1). En fonction de la paire de devises, le prix peut différer de celui indiqué. Cependant, dans la plupart des cas, le coût est proche de 1 dollar, nous pouvons donc l'arrondir à 1 dollar pour simplifier. Si nécessaire, vous pouvez connaître la valeur exacte d'un article pour une paire spécifique à l'aide du calculateur de lot.

Par exemple, dans le cas de la paire USD / RUB et du dollar comme devise de dépôt, nous achetons des dollars pour des roubles, nous devons convertir les points en roubles en dollars. Lorsque vous achetez 10 000 unités monétaires (0,1 lot), le calcul ressemblera à ceci: marge * taille en points * taux de RUBUSD = 10000 * 0.01 * 0.016 = 1.6 $

Formule de risque

Et maintenant, après avoir appris les bases de la gestion des risques, nous pouvons calculer directement le risque lui-même:

Disons que nous achetons AUDUSD au prix de 0,7674 et fixez le stop loss à 0,7644.

  1. Ainsi, le dépôt chez nous est de 1 500 dollars, et le risque acceptable par transaction est de 45 dollars, soit 3%, comme vous vous en souvenez;
  2. Notre stop-loss s'élevait à 30 points, puisque nous étions entrés à 0,7674 et le stop loss à 0,7644. Autrement dit, si nous soustrayons 0,7644 à 0,7674, nous obtenons 30 points;
  3. Notre lot maximum était de 0,15 ... Comment avons-nous calculé un tel volume de transactions?
  4. Nous cherchons ... notre volume d’échange minimum (lot) est de 0,01 lot, respectivement, le coût d’un point est de 0,1 dollar;
  5. Nous allons calculer le stop-loss en dollars comme suit: nous multiplions le stop-perte en points, soit 30 points, par le coût du changement de prix minimal, soit 0,1 $ pour nous. 30*0,1… Il s'avère  $3. Il s'avère que le risque minimum possible par transaction est de 3 $;
  6. Nous nous souvenons donc que notre risque acceptable par transaction est de 45 $ et que le volume minimal de risque est de 3 $, ce qui signifie que le volume de négociation maximal correspondant au risque maximal par transaction est considéré comme suit: 45/3 = 15, puis là, nous divisons le montant du risque acceptable par le montant minimum en dollars. Il s'avère que nous pouvons dépasser le risque minimum par transaction de 15 fois, ce qui correspond à son tour à 0,15 lots - c'est notre volume maximum autorisé pour le commerce. En d’autres termes, avec un dépôt de 1 500 $ et un risque acceptable de 3% du dépôt, nous devrions ouvrir des positions par lots de 0,15;
  7. En d’autres termes, nous obtenons la formule simple suivante pour calculer le risque: Taille du lot = max. risque (en $) / stop loss (en points) / valeur minimale de 1 point * lot commercial minimum
Dépôt$1500
Risque Admissible$45
Arrêter la perte30 pips
Max beaucoup0,15

Exemples de calcul du risque

Eh bien, nous avons appris à calculer les risques. Mais corrigeons les compétences acquises sur quelques exemples supplémentaires.

  1. Donc, disons que notre dépôt est de 300 $, ce qui signifie que nous avons un risque acceptable de 9 $. C'est 3% de 300 $;
  2. Arrêtez la perte, disons, 50 points;
  3. Nous rappelons comment nous calculons la taille du lot: 9 $, soit max. le risque, nous divisons par 50, c’est-à-dire par la taille de l’arrêt, divise par le coût minimum d’un point, ce qui, rappelons-le, est de 0,1 $, et multiplié par le lot minimum, qui est de 0,01. (9/50 / 0,1 * 0,01). Et à la fin, notre taille de lot était de 0,02.

Il ne reste plus qu'à vendre, par exemple, l'EURUSD. Nous ouvrons un ordre de vente d'une taille de 0,02 lots et fixons un stop loss à une distance de 50 points.

Dépôt$300
Risque Admissible$9
Arrêter la perte50 points
Max beaucoup0,02

Prenons un autre exemple, mais prenons un risque acceptable encore plus bas, disons 2,7%.

  1. Notre dépôt sera, et pourquoi pas, 8500 $;
  2. Donc, le risque maximum sera de 229,5 $;
  3. Stop Loss prend arbitrairement 25 points. Nous passons une commande sur 1.11128 et ajoutons un stop loss;
  4. Nous considérons, en remplaçant les valeurs de notre formule: 229,5 / 25 / 0,1 * 0,01 = 0,918, ce qui correspond à la taille du lot pour notre risque actuel.
Dépôt$8500
Risque Admissible$229,5
Arrêter la perte25 points
Max beaucoup0,91

Recommandations:

Au final, j'aimerais ajouter quelques recommandations utiles qui vous aideront à configurer plus efficacement votre système de gestion des risques:

  1. Afin de ne pas augmenter les risques, nous vous conseillons d'arrondir la taille de lot calculée. En revenant au dernier exemple, nous rappelons que la taille de notre lot était de 0,918, ce qui signifie que nous l’avons arrondie à 0,91;
  2. Nous vous conseillons également de tester votre stratégie sur l'historique et de déterminer la valeur moyenne de la perte d'arrêt, ce qui vous évite d'avoir à remplacer chaque fois de nouvelles valeurs. Après avoir calculé votre stop loss moyen, il vous suffit de substituer la taille du dépôt et la valeur du risque admissible dans la formule, tandis que le stop loss, le coût minimum d'un point et le lot minimum seront déjà connus;
  3. En outre, il est très important de prendre en compte la propagation lors de la détermination de la taille du stop-loss. Par exemple, si votre stop-loss est de 30 points et que le spread = 2, la valeur calculée du stop-loss sera de 32 points;
  4. Enfin, ne prenez pas de risques supérieurs à vos propres normes établies dans le cadre de votre stratégie de négociation. Jamais, même avec cent pour cent de confiance dans le contrôle de la situation. En limitant votre intempérance à court terme, vous en récolterez les avantages à long terme!
  5. De plus, si vous ne souhaitez pas calculer les risques manuellement, nous vous recommandons d'utiliser une calculatrice pratique pour calculer le lot commercial.

Merci et à bientôt, amis!

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