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Comment résoudre le problème de la ré-optimisation des conseillers

Bonjour, camarades commerçants de forex!

Assez souvent, vous pouvez trouver les histoires tristes d’un trader novice en algorithmes sur la manière dont il a trouvé d’excellents fichiers de jeu pour un conseiller et, en les mettant au travail sur un compte réel, a subi des pertes. Et il a semblé tout faire correctement, il a même testé l’attaquant, mais il a quand même perdu de l’argent. Pourquoi cela se passe-t-il? Comment se fait-il que les réglages excellents dans les résultats du test «se déforment» pendant le fonctionnement en temps réel? Une situation similaire à celle-ci est appelée par les opérateurs une réoptimisation ou un ajustement des paramètres. Aujourd'hui, nous allons parler d'elle et de la manière de l'éviter.

Qu'est-ce que la ré-optimisation?

La ré-optimisation, ou réglage, est une optimisation mal effectuée. D'un point de vue technique, la suroptimisation est la découverte de paramètres système parfaitement cohérents avec les données historiques sur lesquelles l'optimisation a été effectuée, mais totalement inefficaces pour les données de marché actuelles et futures. En termes simples, il s’agit de trouver de tels paramètres qui donnent un tas de grand-mères à l’histoire, mais se fondent en temps réel. La réoptimisation ne peut être déterminée que par les résultats que le conseiller donne dans le trading réel. Plus précisément, la différence entre ces résultats et les résultats des tests.

Il n’ya rien de plus facile que de décrire les symptômes réels d’un système de négociation réoptimisé - de véritables pertes sur le compte. Bien sûr, tous les systèmes de trading ont des pertes, mais ils ont aussi des gains, grâce à quoi ces systèmes augmentent en réalité les comptes de leurs propriétaires. Mais lorsque ces pertes dans un court laps de temps deviennent très importantes et qu’elles ne ressemblent manifestement pas à ce qui s’est passé avec le système de l’histoire, nous pouvons affirmer que quelque chose était trop malin avec les ensembles.

Dans le même temps, le système mis au point ne commence pas nécessairement à fusionner immédiatement après son installation. Il est fort probable que le système générera encore des bénéfices pendant une courte période, et ce n’est qu’après cela qu’une série de pertes continues commencera.

Un autre moyen de déterminer l’ajustement du système consiste à comparer le rendement annuel moyen de la période à terme avec le rendement réel. Cela devrait être à peu près le même, et si ce n’est pas le cas, il s’agit d’une suroptimisation. Néanmoins, si l'ensemble de paramètres a réussi le test de transfert, il est fort probable qu'il soit opérationnel. Un ensemble exploitable peut être légèrement modifié lorsqu'il existe de légères différences dans les résultats du test réel et du test, mais il peut néanmoins être rentable pendant longtemps.

Raisons de la réoptimisation

Comme je l'ai dit, les raisons sont en violation des règles d'optimisation. De la pratique, je peux citer six exemples de telles violations:

  1. Trop de règles et de conditions limitant le nombre de degrés de liberté.

Trop de restrictions donnent des résultats incorrects. Si les règles du système de négociation suivent trop de données de prix ou s'il y a trop peu de transactions par rapport au nombre de règles, les résultats de l'optimisation peuvent être erronés. En termes simples, plus le système est complexe, plus il a de règles et de filtres, plus il est probable que des ajustements soient apportés. Ce n'est pas pour rien, après tout, tous les non-fainéants recommandent d'utiliser le moins de filtres possible lors de la construction de leur propre véhicule, idéalement deux ou trois.

  1. L'échantillonnage des données est trop petit, un élément historique non représentatif pour l'optimisation.

Grosso modo, par exemple, seule la période de marché tendanciel est entrée dans le segment de l'optimisation et la période estivale est tombée. De plus, le marché change souvent d’une année à l’autre et généralement aussi dans un endroit apparemment vide. Cela peut être dû à certains processus mondiaux se déroulant dans des pays dont les monnaies constituent la paire que nous envisageons. La nature d'une paire de devises peut parfois changer au-delà de la reconnaissance, dans la mesure où les stratégies créées pour ces paires cessent de fonctionner complètement.

  1. Erreurs dans le processus de création du système lui-même.

Souvent, le concepteur de système place initialement la possibilité de réoptimisation dans le système. Voici quelques caractéristiques de ce type:

- Ajout de règles une par une pour observer l'amélioration des performances et l'élimination des règles non respectées. Par exemple, en ajoutant stochastique, puis en ajoutant RSI, puis en supprimant un autre indicateur.

- Tester de nombreuses variantes de la même règle. Par exemple, entrer et sortir d'une zone de surachat ou de survente.

Afin d’obtenir le maximum d’efficacité de la part du conseiller, les méthodes ci-dessus sont tout à fait justifiées, mais vous devez être très prudent lors de la mise au point de l’expert.

  1. Trop peu de métiers terminés.

Je vous ai déjà dit ce qu’est une erreur type et pourquoi elle est nécessaire. Plus le nombre de transactions effectuées est élevé, moins le risque d'erreur est élevé. La vitesse de négociation pour tous les systèmes est différente, certains scalpeurs collectent 300 transactions pour une paire par mois et d'autres ne gagnent pas 50 transactions par an. Par conséquent, il est également important de choisir la période d'optimisation en fonction du "tempérament" du conseiller.

  1. Mauvaise évaluation des résultats de l'ensemble.

Bien que le mauvais choix d’ensemble ne soit pas une cause directe de la suroptimisation, il reste une cause fréquente d’échec. Tout d'abord, il est nécessaire d'analyser les offres de l'ensemble. Les profits et les pertes devraient être répartis de manière plus fluide et plus uniforme, mieux ce sera. En aucun cas, il ne devrait y avoir une seule transaction, apportant 30% de tous les bénéfices. Les métiers perdants devraient également être répartis uniformément.

Lors de l'optimisation de deux paramètres, nous obtenons un graphe d'optimisation semblable à celui-ci:

Plus la couleur verte est profonde, plus les réglages sont rentables. Il est toujours utile de choisir parmi les jeux de paramètres empilés, parmi les paramètres entourés de paramètres de même couleur. Dans ce cas, avec des changements mineurs sur le marché, la rentabilité de l’expert ne changera pas beaucoup.

  1. Hausse des bénéfices.

C'est un cas particulier du mauvais site pour l'optimisation. Dans ce cas, par coïncidence, dans la zone d’optimisation choisie, le marché offre les conditions les plus appropriées pour le conseiller. Le résultat est des décors chics qui commencent à couler en temps réel. Ou inversement, la période avec la pire situation de marché pour le conseiller est sélectionnée, par exemple, la période de flanc prolongé pour la tendance du robot. L'optimisation donne un résultat faible et le robot est mis inutilement dans les archives.

  1. Balayage excessif.

Il peut y avoir deux options. Le premier est lorsque tous les paramètres sont optimisés avec une très petite étape, ce qui est peu pratique pour l’optimisation. La seconde - lorsque les paramètres rentables normaux sont à nouveau terminés avec une petite étape afin de presser le maximum. La deuxième option - c’est normal, la première - conduit à une réoptimisation simplement parce que le testeur pousse tous les réglages dans des plages de fonctionnement étroites, laissant le conseiller commencer à verser. Et il en sortira certainement, immédiatement, dès que le marché actuel aura un peu changé.

Qui est à blâmer et que faire?

Comme vous pouvez le constater, la moitié des erreurs lors de l'optimisation sont associées à un mauvais algorithme pour sa mise en œuvre et la seconde moitié à un petit échantillon de données. Essayez de ne pas vous précipiter et de respecter scrupuleusement la technologie d'optimisation des conseillers. N'épargnez jamais une partie de l'historique pour l'optimisation et n'oubliez pas le test de suivi (il est également conseillé de vous rappeler le test de retour) et ensuite, j'espère que vous éviterez les pièges de l'optimisation et que votre trading algorithmique sera rentable et agréable.

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